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Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018).
Coeficiente de Variação
Calcule o coeficiente de variação (CV) para comparar a variabilidade relativa entre conjuntos de dados.
O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida de dispersão relativa que expressa o desvio padrão como uma porcentagem da média. Por ser adimensional, permite comparar a variabilidade de conjuntos de dados com unidades ou magnitudes diferentes.
O CV só faz sentido quando a escala tem um zero natural e a média é positiva. Não é adequado para temperaturas em Celsius (onde o zero é arbitrário).
Aplicações: controle de qualidade (comparar precisão de processos), agronomia (variabilidade de lavouras), finanças (risco relativo de investimentos — Sharpe ratio usa conceito similar), farmacologia (variabilidade de respostas a medicamentos).
Exemplo: comparar dois grupos com médias diferentes. Grupo A (altura): média 1,70 m, DP = 0,05 m, CV = 2,9%. Grupo B (renda): média R$ 2.000, DP = R$ 800, CV = 40%. Apesar do DP de B ser maior, a renda tem variabilidade relativa muito maior.
Fórmula
∑CV = (s / x̄) × 100%
Como usar
1. Insira os dados ou informe diretamente a média e o desvio padrão
2. Clique em Calcular
3. Veja o CV e a interpretação da variabilidade
Exemplos Práticos
Exemplo 1
Dois grupos
Peso médio A: 70 kg, DP=5 kg. Altura média B: 1,70m, DP=0,10m. Qual é mais homogêneo?
Lavoura A: média 50 sacas/ha, DP=15. Lavoura B: média 80 sacas/ha, DP=20.
Resultado:Lavoura B é mais uniforme (menor CV)
CV_A=30% | CV_B=25%
Exemplo 3
Controle de qualidade
Peça mecânica: diâmetro médio 10mm, DP=0,2mm.
Resultado:CV=2% → baixa variação, boa qualidade
CV = 0,2/10×100 = 2%
Perguntas Frequentes
Quando se quer comparar variabilidade de grupos com médias ou unidades diferentes. O DP absoluto não permite comparação direta, mas o CV (em %) sim.
Sim, quando o desvio padrão é maior que a média. Isso indica dados muito heterogêneos ou com valores muito baixos próximos de zero.
Em finanças, o índice de Sharpe = (retorno - taxa livre de risco) / desvio padrão. Mede retorno ajustado ao risco — conceito relacionado ao CV. Sharpe maior = melhor relação risco/retorno.